早上能早起嗎

嘉實主題增強靈活配置混合型證券投資基 金 2017 年半年度報告摘要

 基金管理人：嘉實基金管理有限公司

 基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

 送出日期：2017年8月26日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經全部獨立董事簽字同意，並由董事長簽發。

 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2017年8月23日復核瞭本

報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

 

 基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

 本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲瞭解詳細內容，應閱讀半年度報告正文。

 本報告中財務資料未經審計。

 本報告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

 §2 基金簡介

2.1 基金基本情況

基金名稱 嘉實主題增強靈活配置混合型證券投資基金

基金簡稱 嘉實主題增強混合

基金主代碼 001757

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2016年11月23日

基金管理人 嘉實基金管理有限公司

基金托管人 中國工商銀行股份有限公司

報告期末基金份額總額 901,070,844.76份

基金合同存續期 不定期

2.2 基金產品說明

 本基金在嚴格控制風險的前提下，通過積極主動的資產配置，力爭

投資目標

 實現基金資產的長期穩健增值。

 本基金將從宏觀面、政策面、基本面和資金面等四個角度進行綜合

 分析，在控制風險的前提下，合理確定本基金在股票、債券、現金

 等各類資產類別的投資比例，並根據宏觀經濟形勢和市場時機的變

 化適時進行動態調整。

 在股票投資方面，采取自下而上的個股精選策略，以深入的基本面

投資策略 研究為基礎，精選具有一定核心優勢的且成長性良好、價值被低估

 的上市公司股票。在債券投資方面，通過深入分析宏觀經濟數據、

 貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信

 用風險等因素，構造能夠提供穩定收益的債券和貨幣市場工具組合。

 同時在各個投資環節中來識別、度量和控制投資風險，並通過調整

 投資組合的風險結構，來優化基金的風險收益匹配。

業績比較基準 滬深300指數收益率*50%+中證綜合債券指數收益率*50%

 本基金為混合型證券投資基金，風險與收益高於債券型基金與貨幣

風險收益特征

 市場基金，低於股票型基金，屬於較高風險、較高收益的品種。

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2.3 基金管理人和基金托管人

 項目 基金管理人 基金托管人

名稱 嘉實基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司

 姓名 胡勇欽 郭明

信息披露負責人 聯系電話 （010）65215588 (010)66105799

 電子郵箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn

客戶服務電話 400-600-8800 95588

傳真 （010）65182266 (010)66105798

2.4 信息披露方式

登載基金半年度報告正文的管理人互聯網網址 http://www.jsfund.cn

 北京市建國門北大街8號華潤大廈8層嘉實

基金半年度報告備置地點

 基金管理有限公司

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 §3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要會計數據和財務指標

 金額單位：人民幣元

3.1.1期間數據和指標 報告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已實現收益 24,803,435.96

本期利潤 46,085,498.60

加權平均基金份額本期利潤 0.0512

本期加權平均凈值利潤率 5.04%

本期基金份額凈值增長率 5.12%

3.1.2期末數據和指標 報告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利潤 25,504,946.38

期末可供分配基金份額利潤 0.0283

期末基金資產凈值 944,285,510.75

期末基金份額凈值 1.048

3.1.3累計期末指標 報告期末( 2017年6月30日)

基金份額累計凈值增長率 4.80%

註：（1）本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益；（2）上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實際收益水平要低於所列數字；（3）期末可供分配利潤采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。

3.2 基金凈值表現

3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

 份額凈值 業績比較 業績比較基

 份額凈值

 階段 增長率標 基準收益 準收益率標 ①－③ ②－④

 增長率①

 準差② 率③ 準差④

 過去一個月 1.85% 0.17% 3.01% 0.34% -1.16% -0.17%

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 過去三個月 3.56% 0.13% 3.16% 0.32% 0.40% -0.19%

 過去六個月 5.12% 0.11% 5.36% 0.29% -0.24% -0.18%

 自基金合同

 4.80% 0.10% 2.24% 0.33% 2.56% -0.23%

 生效起至今

註：本基金業績比較基準為：滬深300指數收益率*50%+中證綜合債券指數收益率*50%

滬深300指數是由中證指數有限公司編制，它的樣本選自滬深兩個證券市場300隻股票，具備市

場覆蓋度廣、代表性強、流動性強、指數編制方法透明等特點。它能夠反映中國A股市場整體狀

況和發展趨勢，適合作為本基金股票投資業績比較基準。而中證綜合債券指數是綜合反映銀行間和交易所市場國債、金融債、企業債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數。能夠反映債券市場總體走勢，適合作為本基金的債券投資業績比較基準。

本基金的業績基準指數按照構建公式每交易日進行計算，計算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=50%×(滬深300指數(t)/滬深300指數(t-1)-1)＋50%×(中證綜合債券指數(t) /中

證綜合債券指數(t-1)-1)

Benchmark(t)=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,…。

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3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收

益率變動的比較

圖：嘉實主題增強混合基金份額累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖 （2016年11月23日至2017年6月30日）

註：本基金基金合同生效日2016年11月23日至報告期末未滿1年。按基金合同和招募說明書

的約定，本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期，建倉期結束時本基金的各項投資比例符

合基金合同（十二（二）投資范圍和（四）投資限制）的有關約定。

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 §4 管理人報告

4.1 基金管理人及基金經理情況

4.1.1基金管理人及其管理基金的經驗

 本基金管理人為嘉實基金管理有限公司，成立於1999年3月25日，是經中國證監會批準設

立的第一批基金管理公司之一，是中外合資基金管理公司。公司註冊地上海，公司總部設在北京，在深圳、成都、杭州、青島、南京、福州、廣州設有分公司。公司獲得首批全國社保基金、企業年金投資管理人和QDII、特定資產管理業務資格。

 截止2017年6月30日，基金管理人共管理1隻封閉式證券投資基金、129隻開放式證券投

資基金，具體包括嘉實元和、嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業混合、嘉實貨幣、嘉實滬深300ETF聯接（LOF）、嘉實超短債債券、嘉實主題混合、嘉實策略混合、嘉實海外中國股票混合（QDII）、嘉實研究精選混合、嘉實多元債券、嘉實量化阿爾法混合、嘉實回報混合、嘉實基本面50指數（LOF）、嘉實穩固收益債券、嘉實價值優勢混合、嘉實H股指數（QDII-LOF）、嘉實主題新動力混合、嘉實多利分級債券、嘉實領先成長混合、嘉實深證基本面120ETF、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實黃金（QDII-FOF-LOF）、嘉實信用債、嘉實周期優選混合、嘉實安心貨幣、嘉實中創400ETF、嘉實中創400ETF聯接、嘉實滬深300ETF、嘉實優化紅利混合、嘉實全球房地產（QDII）、嘉實理財寶7天債券、嘉實增強收益定期債券、嘉實純債債券、嘉實中證中期企業債指數（LOF）、嘉實中證500ETF、嘉實增強信用定期債券、嘉實中證500ETF聯接、嘉實中證中期國債ETF、嘉實中證金邊中期國債ETF聯接、嘉實豐益純債定期債券、嘉實研究阿爾法股票、嘉實如意寶定期債券、嘉實美國成長股票（QDII）、嘉實豐益策略定期債券、嘉實豐益信用定期債券、嘉實新興市場債券、嘉實絕對收益策略定期混合、嘉實寶A/B、嘉實活期寶貨幣、嘉實 1 個月理財債券、嘉實活錢包貨幣、嘉實泰和混合、嘉實薪金寶貨幣、嘉實對沖套利定期開放混合、嘉實中證醫藥衛生ETF、嘉實中證主要消費ETF、嘉實中證金融地產 ETF、嘉實 3 個月理財債券、嘉實醫療保健股票、嘉實新興產業股票、嘉實新收益混合、嘉實滬深 300 指數研究增強、嘉實逆向策略股票、嘉實企業變革股票、嘉實新消費股票基金、嘉實全球互聯網股票、嘉實先進制造股票、嘉實事件驅動股票、嘉實快線貨幣、嘉實新機遇混合發起式、嘉實低價策略股票、嘉實中證金融地產 ETF聯接、嘉實新起點靈活配置混合、嘉實騰訊自選股大數據股票、嘉實環保低碳股票、嘉實創新成長靈活配置混合、嘉實智能汽車股票、嘉實新起航靈活配置混合、嘉實新財富靈活配置混合、嘉實穩祥純債債券、嘉實穩瑞純債債券、嘉實新常態靈活配置混合、嘉實新趨勢靈活配置混合、嘉 第7頁共46頁

實新優選靈活配置混合、嘉實新思路靈活配置混合、嘉實穩泰債券、嘉實穩豐純債債券、嘉實滬港深精選股票、嘉實穩盛債券、嘉實穩鑫純債債券、嘉實安益混合、嘉實文體娛樂股票、嘉實穩澤純債債券、嘉實惠澤定增混合、嘉實成長增強混合、嘉實策略優選混合、嘉實主題增強混合、嘉實優勢成長混合、嘉實研究增強混合、嘉實穩榮債券、嘉實農業產業股票、嘉實價值增強混合、嘉實新添瑞混合、嘉實現金寶貨幣、嘉實增益寶貨幣、嘉實物流產業股票、嘉實豐安6個月定期債券、嘉實新添程混合、嘉實穩元純債債券、嘉實穩熙純債債券、嘉實新能源新材料股票、嘉實新添華定期混合、嘉實豐和靈活配置混合、嘉實定期寶6個月理財債券、嘉實滬港深回報混合、嘉實現金添利貨幣、嘉實原油（QDII-LOF）、嘉實前沿科技滬港深股票、嘉實穩宏債券、嘉實中關村A股ETF、嘉實穩康純債債券、嘉實穩華純債債券、嘉實6個月理財債券、嘉實穩怡債券、嘉實富時中國A50ETF聯接。其中嘉實增長混合、嘉實穩健混合和嘉實債券3隻開放式基金屬於嘉實理財通系列基金，同時，管理多個全國社保基金、企業年金、特定客戶資產投資組合。

4.1.2基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介

 任本基金的基金經

 證券

 理（助理）期限 說明

 姓名 職務 從業

 離任日

 任職日期 年限

 期

 曾任職於長城證券研究發

 展中心；嘉實基金管理有

 限公司研究部，先後任嘉

 實浦安保本、嘉實穩健混

 合、嘉實策略混合和嘉實

 2016年

 本基金、嘉實主題混合基 主題混合基金經理；上海

鄒唯 11月 - 15年

 金經理 磐信投資管理有限公司，

 23日

 任董事總經理。2013年

 7月加入嘉實基金管理有

 限公司，碩士研究生，具

 有基金從業資格，中國國

 籍。

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 本基金、嘉實穩固收益債

 券、嘉實信用債券、嘉實

 增強收益定期債券、嘉實

 中證中期企業債指數

 曾任天安保險股份有限公

 (LOF)、嘉實豐益策略定期

 司固定收益組合經理，信

 債券、嘉實元和、嘉實新

 誠基金管理有限公司投資

 財富混合、嘉實新起航混

 經理，國泰基金管理有限

 合、嘉實新常態混合、嘉

 公司固定收益部總監助理、

 實新優選混合、嘉實新趨 2016年

胡永青 - 14年 基金經理。2013年11月

 勢混合、嘉實新思路混合、 12月1日

 加入嘉實基金管理有限公

 嘉實穩泰債券、嘉實穩豐

 司，現任固定收益業務體

 純債、嘉實穩盛債券、嘉

 系全回報策略組組長。碩

 實策略優選混合、嘉實價

 士研究生，具有基金從業

 值增強混合、嘉實穩宏債

 資格。

 券、嘉實穩怡債券、嘉實

 穩愉債券基金經理，公司

 固定收益業務體系全回報

 策略組組長

 本基金、嘉實債券、嘉實

 曾任中信基金任債券研究

 穩固收益債券、嘉實純債

 員和債券交易員、光大銀

 債券、嘉實中證中期企業

 行債券自營投資業務副主

 債指數(LOF)、嘉實中證中

 管，2010年6月加入嘉

 期國債ETF、嘉實中證金邊

 2016年 實基金管理有限公司任基

曲揚 中期國債ETF聯接、嘉實 - 13年

 12月1日 金經理助理，現任職於固

 豐益純債定期債券、嘉實

 定收益業務體系全回報策

 新財富混合、嘉實新起航

 略組。碩士研究生，具有

 混合、嘉實穩瑞純債債券、

 基金從業資格，中國國籍。

 嘉實穩祥純債債券、嘉實

 新常態混合、嘉實新優選

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 混合、嘉實新思路混合、

 嘉實穩豐純債、嘉實穩鑫

 純債債券、嘉實安益混合、

 嘉實穩澤純債債券、嘉實

 策略優選混合、嘉實價值

 增強混合、嘉實新添瑞混

 合、嘉實新添程混合、嘉

 實穩元純債債券、嘉實穩

 熙純債債券、嘉實穩怡債

 券基金經理

註：（1）基金經理鄒唯的任職日期是指本基金基金合同生效之日，基金經理胡永青、曲揚的任職日期是指公司作出決定後公告之日；（2）證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

 報告期內，本基金管理人嚴格遵循瞭《證券法》、《證券投資基金法》及其各項配套法規、《嘉實主題增強靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

 報告期內，基金管理人嚴格執行證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司內部公平交易制度，各投資組合按投資管理制度和流程獨立決策，並在獲得投資信息、投資建議和實施投資決策方面享有公平的機會；通過完善交易范圍內各類交易的公平交易執行細則、嚴格的流程控制、持續的技術改進，確保公平交易原則的實現；通過IT系統和人工監控等方式進行日常監控，公平對待旗下管理的所有投資組合。

4.3.2異常交易行為的專項說明

 報告期內，公司旗下所有投資組合參與交易所公開競價交易中，同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的，合計6次，均為旗下組合被動跟蹤標的指數需要，與其他組合發生反向交易，不存在利益輸送行為。

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4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

 今年上半年債券收益率整體上行，1-5月市場整體震蕩走高，5月中旬之後市場修復恐慌情

緒。基本面方面，年初CPI、PPI繼續走高，帶動工業企業利潤繼續快速增長；去年地產調控之

後，一二線城市銷售雖有回調但部分城市價格依然快速上漲，三四線城市銷量超預期；基建在去年年末PPP項目加快落地的情況下也有較快的增長；而海外市場，美國經濟表現依然較好，歐洲復蘇略超預期，一方面對全球經濟有所提振，另一方面也帶動中國出口回穩、人民幣匯率回穩；但隨著監管趨嚴、以及央行連續兩次上調政策利率、限購政策以及地方融資政策趨嚴，市場對經濟增長預期產生擔憂，大宗商品價格回落帶動的PPI回落使得市場對利潤見頂的預期進一步加重。對債券市場而言，嚴監管之下，部分非銀機構委外資金遇到一定程度的贖回，導致債券市場在二季度出現大幅調整；但隨著經濟預期的回落、央行在5月表態維穩資金面，恐慌情緒得到抑制，收益率回落。整個上半年來看，利率債和中高等級信用債收益率整體上行40-60bp，十年國債收益率收於3.57%左右。

 權益市場方面，上半年經濟表現較穩，大盤藍籌、具有業績確定性的消費白馬、金融板塊具有較好表現，二季度初隨著經濟預期的回落，市場一度出現較大調整，但隨著流動性預期的回穩，龍頭白馬股也出現明顯反彈。整個上半年，上證綜指上漲3%，但結構分化明顯，漂亮50上漲10%，而中證500及創業板指分別回調-1.4%和-7.4%。

 5月開始轉債市場關註度明顯提升，6月整體有不俗表現，主要原因在於市場整體流動性超

預期寬松、監管恐慌情緒消散。一方面，隨著債券收益率的快速下行，債底的價值貢獻瞭一部分價格上漲；另一方面，流動性改善下正股的突出表現也進一步催化轉債行情。

 報告期內本基金保持較低的組合久期，平衡類屬配置，高等級信用債持倉為主獲取穩定收益。

股票部分以穩健策略為主，選擇安全邊際高的品種，積極參與IPO申購提升收益。

4.4.2報告期內基金的業績表現

 截至本報告期末本基金份額凈值為1.048元；本報告期基金份額凈值增長率為5.12%，業績

比較基準收益率為5.36%。

4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

 展望未來，我們認為債市收益率高點基本已經確認，短期仍有反復的可能，但收益率下行長期來看配置價值提升。短期來看，在供給側改革較為堅決地執行、海外經濟仍在復蘇階段的背景下，國內經濟存在一定的韌性：庫存整體偏低易帶來生產開工需求保持較旺的狀態；因此利率的 第11頁共46頁

下行很難出現大幅趨勢性的下行；但從中期來看，前期的頂部也基本確認瞭這輪調整的利率高點：一方面，全球通脹都未出現超預期上行的壓力，這是貨幣政策不太會被動收緊的主要前提，另一方面，經濟最強和監管最嚴的高點也基本在二季度出現，利率上升後對經濟的影響會在後期陸續顯現。在這樣的背景下，即使債市流動性有所反復，市場的承接能力也較前期改善。因此整體來看，利率短期仍保持震蕩行情，利率的下行不會一蹴而就，需把握預期差的節奏；中期來看債市機會逐漸顯現。

 權益方面，維持整體區間震蕩不變的判斷，目前股市處於估值相對合理和盈利預期下滑的糾結影響下，整體預計會維系區間震蕩格局，年初以來的“一九”極端風格分化態勢可能會糾偏，但不會逆轉，基本面為錨的邏輯會延續，業績向好的個股還將繼續走強；同時“300”裡調整到合理估值水平，行業景氣度有回升或者持續走高的個股則會價值再現，有望提供較大超額收益。

 轉債方面，5月以來轉債市場關註度提升、利率整體下行、以及正股帶動的轉債系統性行情，

可能將隨著轉債供給的上升、流動性繼續寬松預期的減弱而出現反復，但是隨著市場容量的擴大參與群體的增加，市場的活躍度將有很大提升，是白馬、二線藍籌以及相對活躍的題材仍有超額表現，未來仍將保持對該類資產的關註。

 本基金將繼續本著穩健投資的原則，平衡類屬配置，純債部分主要通過中高等級信用債獲取穩定收益，適當提高交易性機會參與度，股票上主要選擇安全邊際為主，考慮下行風險較小，估值合理的個股，積極參與股票ipo可轉債債打新，控制倉位參與二級市場轉債投資。

4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

 報告期內，本基金管理人嚴格遵守《企業會計準則》、《證券投資基金會計核算業務指引》以及中國證監會相關規定和基金合同的約定，日常估值由基金管理人與基金托管人一同進行，基金份額凈值由基金管理人完成估值後，經基金托管人復核無誤後由基金管理人對外公佈。月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進行。

 本基金管理人設立估值專業委員會，委員由固定收益、交易、運營、風險管理、合規等部門負責人組成，負責研究、指導基金估值業務。基金管理人估值委員和基金會計均具有專業勝任能力和相關工作經歷。報告期內，固定收益部門負責人同時兼任基金經理、估值委員，基金經理參加估值專業委員會會議，但不介入基金日常估值業務；參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突；與估值相關的機構包括但不限於上海、深圳證券交易所，中國證券登記結算有限責任公司，中央國債登記結算公司，中證指數有限公司以及中國證券投資基金業協會等。

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4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

 根據本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原則）約定，報告期內本基金未實施利潤分配，符合法律法規的規定和基金合同的相關約定。

4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

 無。

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 §5 托管人報告

5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

 本報告期內，本基金托管人在對嘉實主題增強靈活配置混合型證券投資基金的托管過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規和基金合同的有關規定，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行瞭基金托管人應盡的義務。

5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說

明

 本報告期內，嘉實主題增強靈活配置混合型證券投資基金的管理人——嘉實基金管理有限公司在嘉實主題增強靈活配置混合型證券投資基金的投資運作、基金資產凈值計算、基金份額申購贖回價格計算、基金費用開支等問題上，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。本報告期內，嘉實主題增強靈活配置混合型證券投資基金未進行利潤分配。

5.3 托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

 本托管人依法對嘉實基金管理有限公司編制和披露的嘉實主題增強靈活配置混合型證券投資基金2017年半年度報告中財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容進行瞭核查，以上內容真實、準確和完整。

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 §6 半年度財務會計報告（未經審計）

6.1 資產負債表

會計主體：嘉實主題增強靈活配置混合型證券投資基金

報告截止日：2017年6月30日

 單位：人民幣元

 本期末 上年度末

 資產 附註號

 2017年6月30日 2016年12月31日

資產：

銀行存款 6.4.7.1 2,286,777.93 6,663,604.86

結算備付金 2,422,838.41 -

存出保證金 74,245.69 -

交易性金融資產 6.4.7.2 1,130,343,964.50 364,315,230.84

其中：股票投資 136,287,665.20 88,985,930.84

 基金投資 - -

 債券投資 994,056,299.30 275,329,300.00

 資產支持證券投資 - -

 貴金屬投資 - -

衍生金融資產 6.4.7.3 - -

買入返售金融資產 6.4.7.4 - 523,171,643.16

應收證券清算款 30,112,364.94 -

應收利息 6.4.7.5 13,940,848.02 5,197,815.64

應收股利 - -

應收申購款 10,100.00 10,000.00

遞延所得稅資產 - -

其他資產 6.4.7.6 - -

資產總計 1,179,191,139.49 899,358,294.50

 本期末 上年度末

負債和所有者權益 附註號

 2017年6月30日 2016年12月31日

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負債：

短期借款 - -

交易性金融負債 - -

衍生金融負債 6.4.7.3 - -

賣出回購金融資產款 202,299,569.00 -

應付證券清算款 31,722,906.06 -

應付贖回款 1,022.93 -

應付管理人報酬 460,618.43 1,140,606.83

應付托管費 76,769.75 190,101.15

應付銷售服務費 - -

應付交易費用 6.4.7.7 144,130.00 70,831.90

應交稅費 - -

應付利息 24,572.50 -

應付利潤 - -

遞延所得稅負債 - -

其他負債 6.4.7.8 176,040.07 -

負債合計 234,905,628.74 1,401,539.88

所有者權益：

實收基金 6.4.7.9 901,070,844.76 900,834,125.12

未分配利潤 6.4.7.10 43,214,665.99 -2,877,370.50

所有者權益合計 944,285,510.75 897,956,754.62

負債和所有者權益總計 1,179,191,139.49 899,358,294.50

註：報告截止日2017年6月30日，基金份額凈值1.048元，基金份額總額901,070,844.76份。

6.2 利潤表

會計主體：嘉實主題增強靈活配置混合型證券投資基金

本報告期：2017年1月1日至2017年6月30日

 單位：人民幣元

 第16頁共46頁

 本期

 項目 附註號 2017年1月1日至2017年

 6月30日

一、收入 52,354,055.06

1.利息收入 16,809,255.05

其中：存款利息收入 6.4.7.11 109,334.99

 債券利息收入 15,270,219.76

 資產支持證券利息收入 -

 買入返售金融資產收入 1,429,700.30

 其他利息收入 -

2.投資收益（損失以“-”填列） 14,262,289.15

其中：股票投資收益 6.4.7.12 11,318,640.11

 基金投資收益 -

 債券投資收益 6.4.7.13 563,031.04

 資產支持證券投資收益 -

 貴金屬投資收益 -

 衍生工具收益 6.4.7.14 -

 股利收益 6.4.7.15 2,380,618.00

3.公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 6.4.7.16 21,282,062.64

4.匯兌收益（損失以“-”號填列） -

5.其他收入（損失以“-”號填列） 6.4.7.17 448.22

減：二、費用 6,268,556.46

1．管理人報酬 3,250,092.73

2．托管費 541,682.17

3．銷售服務費 -

4．交易費用 6.4.7.18 319,878.73

5．利息支出 1,922,301.13

其中：賣出回購金融資產支出 1,922,301.13

6．其他費用 6.4.7.19 234,601.70

 第17頁共46頁

三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 46,085,498.60

減：所得稅費用 -

四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 46,085,498.60

註：本基金合同生效日為2016年11月23日，無上年度可比期間數據。

6.3 所有者權益（基金凈值）變動表

會計主體：嘉實主題增強靈活配置混合型證券投資基金

本報告期：2017年1月1日至2017年6月30日

 單位：人民幣元

 本期

 2017年1月1日至2017年6月30日

 項目

 實收基金 未分配利潤 所有者權益合計

一、期初所有者權益

 900,834,125.12 -2,877,370.50 897,956,754.62

（基金凈值）

二、本期經營活動產生

的基金凈值變動數（本 - 46,085,498.60 46,085,498.60

期利潤）

三、本期基金份額交易

產生的基金凈值變動數

（凈值減少以“-”號 236,719.64 6,537.89 243,257.53

填列）

其中：1.基金申購款 371,005.31 7,684.89 378,690.20

 2.基金贖回款 -134,285.67 -1,147.00 -135,432.67

四、本期向基金份額持

有人分配利潤產生的基

 - - -

金凈值變動（凈值減少

以“-”號填列）

五、期末所有者權益 901,070,844.76 43,214,665.99 944,285,510.75

 第18頁共46頁

（基金凈值）

註：本基金合同生效日為2016年11月23日，無上年度可比期間數據。

報表附註為財務報表的組成部分。

本報告6.1至6.4財務報表由下列負責人簽署：

______趙學軍______ ______王紅______ ____張公允____

基金管理人負責人 主管會計工作負責人 會計機構負責人

6.4 報表附註

6.4.1基金基本情況

 嘉實主題增強靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2015]1676號《關於準予嘉實主題增強靈活配置混合型證券投資基金註冊的批復》核準，由嘉實基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《嘉實主題增強靈活配置混合型證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金為契約型開放式，存續期限不定，首次設立募集不包括認購資金利息共募集900,507,967.81元，業經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)普華永道中天驗字(2016)第1541號驗資報告予以驗證。經向中國證監會備案，《嘉實主題增強靈活配置混合型證券投資基金基金合同》於2016年

11月23日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為900,541,801.72份基金份額，其中認

購資金利息折合33,833.91份基金份額。本基金的基金管理人為嘉實基金管理有限公司，基金托

管人為中國工商銀行股份有限公司。

 根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《嘉實主題增強靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的有關規定，本基金投資於依法發行或上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。具體包括：股票（包含中小板、創業板及其他依法發行、上市的股票），股指期貨、權證，債券（國債、金融債、企業（公司）債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債等）、資產支持證券、債券回購、大額存單、銀行存款等固定收益類資產以及現金，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例為0—95%；在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金 第19頁共46頁

資產凈值的5%；股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。

本基金的業績比較基準為：滬深300指數收益率*50%+中證綜合債券指數收益率*50%。

6.4.2會計報表的編制基礎

 本基金的財務報表按照財政部於2006年2月15日及以後期間頒佈的《企業會計準則－基本

準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、中國證監會頒佈的《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號》、中國證券投資基金業協會(以下簡稱“中國基金業協會”)頒佈的《證券投資基金會計核算業務指引》、《嘉實主題增強靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和中國證監會、中國基金業協會發佈的有關規定及允許的基金行業實務操作編制。

6.4.3遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明

 本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映瞭本基金本報告期末的財務狀況以及本報告期的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。

6.4.4重要會計政策和會計估計

6.4.4.1會計年度

 本基金會計年度為公歷1月1日起至12月31日止。本期財務報表的實際編制期間為

2016年11月23日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期間。

6.4.4.2記賬本位幣

 本基金的記賬本位幣為人民幣。

6.4.4.3金融資產和金融負債的分類

 (1)金融資產的分類

 金融資產於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、應收款項、可供出售金融資產及持有至到期投資。金融資產的分類取決於本基金對金融資產的持有意圖和持有能力。本基金現無金融資產分類為可供出售金融資產及持有至到期投資。

 基金目前以交易目的持有的股票投資、基金投資、債券投資、資產支持證券投資分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，在資產負債表中以交易性金融資產列示。基金目前以交易目的持有的衍生工具所產生的金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，在資產負債表中以衍生金融資產列示。

 基金持有的其他金融資產分類為應收款項，包括銀行存款、買入返售金融資產和其他各類應收款項等。應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。

 第20頁共46頁

 (2)金融負債的分類

 金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債及其他金融負債。基金目前以交易目的持有的衍生工具所產生的金融負債分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，在資產負債表中以衍生金融負債列示。基金持有的其他金融負債包括賣出回購金融資產款和其他各類應付款項等。

6.4.4.4金融資產和金融負債的初始確認、後續計量和終止確認

 金融資產或金融負債於本基金成為金融工具合同的一方時，按公允價值在資產負債表內確認。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，取得時發生的相關交易費用計入當期損益；對於支付的價款中包含的已宣告但尚未發放的現金股利、債券或資產支持證券起息日或上次除息日至購買日止的利息，單獨確認為應收項目。應收款項和其他金融負債的相關交易費用計入初始確認金額。

 對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，按照公允價值進行後續計量；對於應收款項和其他金融負債采用實際利率法，以攤餘成本進行後續計量。

 金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：(1) 收取該金融資產現金流量的合同權利終

止；(2)該金融資產已轉移，且本基金將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；

或者(3) 該金融資產已轉移，雖然本基金既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風

險和報酬，但是放棄瞭對該金融資產控制。

 金融資產終止確認時，其賬面價值與收到的對價的差額，計入當期損益。

 當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時，終止確認該金融負債或義務已解除的部分。

終止確認部分的賬面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。

6.4.4.5金融資產和金融負債的估值原則

 基金持有的股票投資、基金投資、債券投資、資產支持證券投資和衍生工具按如下原則確定公允價值並進行估值：

 (1) 存在活躍市場的金融工具按其估值日的市場交易價格確定公允價值；估值日無交易，但

最近交易日後經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，按最近交易日的市場交易價格確定公允價值。

 (2) 存在活躍市場的金融工具，如估值日無交易且最近交易日後經濟環境發生瞭重大變化，

參考類似投資品種的現行市價及重大變化等因素，調整最近交易市價以確定公允價值。

 (3) 當金融工具不存在活躍市場，采用市場參與者普遍認同且被以往市場實際交易價格驗證

 第21頁共46頁

具有可靠性的估值技術確定公允價值。估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。采用估值技術時，盡可能最大程度使用市場參數，減少使用與本基金特定相關的參數。

6.4.4.6金融資產和金融負債的抵銷

 本基金持有的資產和承擔的負債基本為金融資產和金必買推薦融負債。當本基金1)具有抵銷已確認

金額的法定權利且該種法定權利現在是可執行的；且2)交易雙方準備按凈額結算時，金融資產

與金融負債按抵銷後的凈額在資產負債表中列示。

6.4.4.7實收基金

 實收基金為對外發行基金份額所募集的總金額在扣除損益平準金分攤部分後的餘額。對於曾經實施份額拆分或折算的基金，由於基金份額拆分或折算引起的實收基金份額變動於基金份額拆分日或基金份額折算日根據拆分前或折算前的基金份額數及確定的拆分或折算比例計算認列。由於申購和贖回引起的實收基金變動分別於基金申購確認日及基金贖回確認日認列。對於已開放轉換業務的基金，上述申購和贖回分別包括基金轉換所引起的轉入基金的實收基金增加和轉出基金的實收基金減少。

6.4.4.8損益平準金

 損益平準金包括已實現平準金和未實現平準金。已實現平準金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按累計未分配的已實現損益占基金凈值比例計算的金額。未實現平準金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按累計未分配的未實現損益占基金凈值比例計算的金額。損益平準金於基金申購確認日或基金贖回確認日認列，並於期末全額轉入未分配利潤/(累計虧損)。

6.4.4.9收入/(損失)的確認和計量

 股票投資在持有期間應取得的現金股利扣除由上市公司代扣代繳的個人所得稅後的凈額確認為投資收益。基金投資在持有期間應取得的現金紅利於除息日確認為投資收益。債券投資在持有期間應取得的按票面利率或者發行價計算的利息扣除在適用情況下由債券發行企業代扣代繳的個人所得稅後的凈額確認為利息收入。資產支持證券在持有期間收到的款項，根據資產支持證券的預計收益率區分屬於資產支持證券投資本金部分和投資收益部分，將本金部分沖減資產支持證券投資成本，並將投資收益部分確認為利息收入。

 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的公允價值變動確認為公允 第22頁共46頁

價值變動損益；於處置時，其處置價格與初始確認金額之間的差額確認為投資收益，其中包括從公允價值變動損益結轉的公允價值累計變動額。

 應收款項在持有期間確認的利息收入按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異較小的則按直線法計算。

6.4.4.10費用的確認和計量

 基金的管理人報酬、托管費等在費用涵蓋期間按基金合同約定的費率和計算方法逐日確認。

 其他金融負債在持有期間確認的利息支出按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異較小的則按直線法計算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

 在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金可以進行收益分配，本基金每年收益分配次數最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的20%。本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。

基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。每一基金份額享有同等分配權。

 經宣告的擬分配基金收益於分紅除息日從所有者權益轉出。

6.4.4.12分部報告

 本基金以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部並披露分部信息。經營分部是指本基金內同時滿足下列條件的組成部分：(1) 該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用；(2) 本基金的基金管理人能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；(3)本基金能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。如果兩個或多個經營分部具有相似的經濟特征，並且滿足一定條件的，則合並為一個經營分部。

 本基金目前以一個單一的經營分部運作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13其他重要的會計政策和會計估計

 根據基金的估值原則和中國證監會允許的基金行業估值實務操作，基金確定以下類別股票投資和債券投資的公允價值時采用的估值方法及其關鍵假設如下：

 (1) 對於證券交易所上市的股票和債券，若出現重大事項停牌或交易不活躍(包括漲跌停時

的交易不活躍)等情況，基金根據中國證監會公告[2008]38號《關於進一步規范證券投資基金

 第23頁共46頁

估值業務的指導意見》，根據具體情況采用《關於發佈中基協(AMAC)基金行業股票估值指數的通知》提供的指數收益法、現金流量折現法等估值技術進行估值。

 (2) 對於在鎖定期內的非公開發行股票，根據中國證監會證監會計字[2007]21號《關於證

券投資基金執行估值業務及份額凈值計價有關事項的通知》之附件《非公開發行有明確鎖定期股票的公允價值的確定方法》，若在證券交易所掛牌的同一股票的市場交易收盤價低於非公開發行股票的初始投資成本，按估值日證券交易所掛牌的同一股票的市場交易收盤價估值；若在證券交易所掛牌的同一股票的市場交易收盤價高於非公開發行股票的初始投資成本，按鎖定期內已經過交易天數占鎖定期內總交易天數的比例將兩者之間差價的一部分確認為估值增值。

 (3) 在銀行間同業市場交易的債券品種，根據中國證監會證監會計字[2007]21號《關於證

券投資基金執行估值業務及份額凈值計價有關事項的通知》采用估值技術確定公允價值。基金持有的銀行間同業市場債券按現金流量折現法估值，具體估值模型、參數及結果由中央國債登記結算有限責任公司獨立提供。

 (4) 對於在證券交易所上市或掛牌轉讓的固定收益品種(可轉換債券、資產支持證券和私募

債券除外)，按照中證指數有限公司根據《中國證券投資基金業協會估值核算工作小組關於

2015年1季度固定收益品種的估值處理標準》所獨立提供的債券估值結果確定公允價值。

6.4.5會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明

6.4.5.1會計政策變更的說明

 本基金本報告期未發生會計政策變更。

6.4.5.2會計估計變更的說明

 本基金本報告期未發生會計估計變更。

6.4.5.3差錯更正的說明

 本基金本報告期無須說明的會計差錯更正。

6.4.6關聯方關系

 關聯方名稱 與本基金的關系

嘉實基金管理有限公司 基金管理人、基金註冊登記機構、基金銷售機構

中國工商銀行股份有限公司（“中國工商

 基金托管人

銀行”）

中誠信托有限責任公司 基金管理人的股東

 第24頁共46頁

立信投資有限責任公司 基金管理人的股東

德意志資產管理(亞洲)有限公司 基金管理人的股東

6.4.6.1本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況

 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。

6.4.6.2本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方

 關聯方名稱 與本基金的關系

嘉實基金管理有限公司 基金管理人、基金註冊登記機構、基金銷售機構

中國工商銀行股份有限公司（“中國工商

 基金托管人

銀行”）

6.4.7本報告期及上年度可比期間的關聯方交易

 下述關聯方交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

6.4.7.1通過關聯方交易單元進行的交易

 本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未通過關聯方交易單元進行交易。

6.4.7.2關聯方報酬

6.4.7.2.1基金管理費

 單位：人民幣元

 本期

 項目

 2017年1月1日至2017年6月30日

當期發生的基金應支付的管理費 3,250,092.73

其中：支付銷售機構的客戶維護費 -

註：支付基金管理人嘉實基金管理有限公司的管理人報酬按前一日基金資產凈值1.5%的年費率

計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日管理人報酬＝前一日基金資產凈值×1.5%/ 當年天數。

6.4.7.2.2基金托管費

 單位：人民幣元

 項目 本期

 第25頁共46頁

 2017年1月1日至2017年6月30日

當期發生的基金應支付的托管費 541,682.17

註：支付基金托管人中國工商銀行的托管費按前一日基金資產凈值0.25%的年費率計提，逐日累

計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日托管費＝前一日基金資產凈值×0.25%/ 當年天數。

6.4.7.3與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未與關聯方進行銀行間同業市場的債券

(含回購)交易。

6.4.7.4各關聯方投資本基金的情況

6.4.7.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況

本報告期內（2017年1月1日至2017年6月30日），基金管理人未運用固有資金申購、贖回

或者買賣本基金的基金份額。

6.4.7.4.2報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況

本期末（2017年6月30日）及上年度末（2016年12月31日），其他關聯方未持有本基金。

6.4.7.5由關聯方保管的銀行存款餘額及當期產生的利息收入

 單位：人民幣元

 本期

 關聯方

 2017年1月1日至2017年6月30日

 名稱

 期末餘額 當期利息收入

 中國工商銀行 2,286,777.93 63,237.41

註:本基金的銀行存款由基金托管人中國工商銀行保管,按適用利率計息。

6.4.7.6本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況

本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未在承銷期內參與認購關聯方承銷的證

券。

 第26頁共46頁

6.4.8期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限證券

6.4.8.1因認購新發/增發證券而於期末持有的流通受限證券

6.4.8.1.1受限證券類別：股票

 金額單位：人民幣元

 數量

證券 證券 成功 可流 流通受 認購 期末估 期末 期末估值

 （單位： 備註

代碼 名稱 認購日 通日 限類型 價格 值單價 成本總額 總額

 股）

 2017

 2017年

 長纜 年 網下申

002879 6月 未上市 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26

 科技 7月 購

 5日

 7日

 2017

 2017年

 金龍 年 網下申

002882 6月 未上市 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20

 羽 7月 購

 15日

 17日

 2017

 2017年

 大燁 年 網下申

300670 6月 未上市 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87

 智能 7月 購

 26日

 3日

 2017

 2017年

 富滿 年 網下申

300671 6月 未上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62

 電子 7月 購

 27日

 5日

 2017

 2017年

 國科 年 網下申

300672 6月 未上市 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36

 微 7月 購

 30日

 12日

 旭升2017年 2017 網下申

603305 未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26

 股份 6月年 購

 第27頁共46頁

 30日 7月熱賣

 10日

 2017

 2017年

 百達 年 網下申

 603331 6月 未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37

 精工 7月 購

 27日

 5日

 2017

 2017年

 君禾 年 網下申

 603617 6月 未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76

 股份 7月 購

 23日

 3日

 2017

 2017年

 睿能 年 網下申

 603933 6月 未上市 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40

 科技 7月 購

 28日

 6日

 6.4.8.1.2受限證券類別：債券

 本期末（2017年6月30日），本基金未持有因認購新發/增發證券而流通受限的債券。

 6.4.8.1.3受限證券類別：其他

 本期末（2017年6月30日），本基金未持有因認購新發/增發證券而流通受限的其他證券。

 6.4.8.2期末持有的暫時停牌等流通受限股票

 金額單位：人民幣元

 期末 復牌

股票代股票 停牌日停牌原 數量 期末

 估值單復牌日期 開盤單 期末估值總額備註

碼 名稱期 因 （股） 成本總額

 價 價

 2017年

 東誠 重大事 2017年

002675 1月 14.26 12.84 500,0008,018,244.94 7,130,000.00 -

 藥業 項停牌 7月17日

 3日

 第28頁共46頁

6.4.8.3期末債券正回購交易中作為抵押的債券

6.4.8.3.1銀行間市場債券正回購

 截至本報告期末2017年6月30日止，本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回

購證券款餘額153,999,569.00元，是以如下債券作為質押：

 金額單位：人民幣元

債券代碼 債券名稱 回購到期日 期末估值單 數量（張） 期末估值總額

 價

 17川能

 2017年

011763002 投 100.11 300,000 30,033,000.00

 7月4日

 SCP001

 17成都

 2017年

111797922 銀行 97.73 200,000 19,546,000.00

 7月4日

 CD084

 16大唐

 2017年

011698538 融資 100.43 500,000 50,215,000.00

 7月4日

 SCP001

 17天津

 2017年

111797552 銀行 96.60 400,000 38,640,000.00

 7月4日

 CD074

 17豫投

 2017年

011754008 資 100.09 205,000 20,518,450.00

 7月4日

 SCP001

合計 1,605,000 158,952,450.00

-

6.4.8.3.2交易所市場債券正回購

 截至本報告期末2017年6月30日止，基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購

證券款餘額48,300,000.00元，於2017年7月3日前先後到期。該類交易要求本基金在回購期

內持有的在新質押式回購下轉入質押庫的債券，按證券交易所規定的比例折算為標準券後，不低於債券回購交易的餘額。

 第29頁共46頁

第30頁共46頁

 §7 投資組合報告

7.1 期末基金資產組合情況

 金額單位：人民幣元

 占基金總資產的比例

 序號 項目 金額

 （%）

 1 權益投資 136,287,665.20 11.56

 其中：股票 136,287,665.20 11.56

 2 固定收益投資 994,056,299.30 84.30

 其中：債券 994,056,299.30 84.30

 資產支持證券 - -

 3 貴金屬投資 - -

 4 金融衍生品投資 - -

 5 買入返售金融資產 - -

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

 6 銀行存款和結算備付金合計 4,709,616.34 0.40

 7 其他各項資產 44,137,558.65 3.74

 8 合計 1,179,191,139.49 100.00

7.2 期末按行業分類的股票投資組合

 金額單位：人民幣元

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)

 A 農、林、牧、漁業 - -

 B 采礦業 - -

 C 制造業 77,591,155.58 8.22

 電力、熱力、燃氣及水生產和

 D 6,126,698.00 0.65

 供應業

 E 建築業 - -

 F 批發和零售業 8,160,740.00 0.86

 第31頁共46頁

 G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -

 H 住宿和餐飲業 - -

 信息傳輸、軟件和信息技術服

 I 7,639.62 0.00

 務業

 J 金融業 16,534,226.00 1.75

 K 房地產業 - -

 L 租賃和商務服務業 - -

 M 科學研究和技術服務業 - -

 N 水利、環境和公共設施管理業 27,867,206.00 2.95

 O 居民服務、修理和其他服務業 - -

 P 教育 - -

 Q 衛生和社會工作 - -

 R 文化、體育和娛樂業 - -

 S 綜合 - -

 合計 136,287,665.20 14.43

7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

 金額單位：人民幣元

 占基金資產凈值

 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值

 比例（％）

1 000069 華僑城Ａ 2,770,100 27,867,206.00 2.95

2 600104 上汽集團 637,900 19,806,795.00 2.10

3 000651 格力電器 344,800 14,195,416.00 1.50

4 600019 寶鋼股份 1,820,400 12,214,884.00 1.29

5 002236 大華股份 446,100 10,175,541.00 1.08

6 600887 伊利股份 447,800 9,668,002.00 1.02

7 601288 農業銀行 2,367,800 8,334,656.00 0.88

8 601988 中國銀行 2,216,100 8,199,570.00 0.87

9 000963 華東醫藥 164,200 8,160,740.00 0.86

 第32頁共46頁

10 002675 東誠藥業 500,000 7,130,000.00 0.76

註：投資者欲瞭解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載於本基金管理人網站

（http://www.jsfund.cn）的半年度報告正文。

7.4 報告期內股票投資組合的重大變動

7.4.1累計買入金額前20名的股票明細

 金額單位：人民幣元

 占期初基金資產凈值

 序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額

 比例（％）

1 600104 上汽集團 25,107,377.04 2.80

2 000069 華僑城Ａ 22,953,628.46 2.56

3 000651 格力電器 21,984,804.25 2.45

4 600019 寶鋼股份 11,966,752.97 1.33

5 000333 美的集團 8,680,978.33 0.97

6 002236 大華股份 8,203,249.40 0.91

7 601988 中國銀行 7,955,799.00 0.89

8 601288 農業銀行 7,954,567.00 0.89

9 600887 伊利股份 6,342,222.00 0.71

10 600674 川投能源 5,989,327.00 0.67

11 600166 福田汽車 1,012,320.00 0.11

12 000402 金融街 997,304.00 0.11

13 000963 華東醫藥 994,047.00 0.11

14 601952 蘇墾農發 97,161.00 0.01

15 601878 浙商證券 93,364.05 0.01

16 603839 安正時尚 76,349.00 0.01

17 601212 白銀有色 71,125.24 0.01

18 603980 吉華集團 59,322.80 0.01

19 603358 華達科技 55,126.24 0.01

 第33頁共46頁

20 603626 科森科技 47,030.75 0.01

7.4.2累計賣出金額前20名的股票明細

 金額單位：人民幣元

 占期初基金資產凈值

 序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額

 比例（％）

1 600068 葛洲壩 15,193,520.00 1.69

2 600009 上海機場 12,840,845.58 1.43

3 000651 格力電器 12,594,226.36 1.40

4 601006 大秦鐵路 12,052,488.96 1.34

5 000333 美的集團 10,740,985.07 1.20

6 600104 上汽集團 10,485,136.33 1.17

7 000402 金融街 9,982,350.38 1.11

8 600887 伊利股份 8,389,288.02 0.93

9 600900 長江電力 7,849,848.37 0.87

10 600886 國投電力 7,842,604.00 0.87

11 300012 華測檢測 3,229,796.30 0.36

12 600166 福田汽車 997,547.00 0.11

13 601212 白銀有色 467,599.50 0.05

14 601952 蘇墾農發 193,585.00 0.02

15 601878 浙商證券 185,181.24 0.02

16 603817 海峽環保 170,078.41 0.02

17 600939 重慶建工 157,795.00 0.02

18 603839 安正時尚 154,877.66 0.02

19 603630 拉芳傢化 139,399.05 0.02

20 002851 麥格米特 134,962.80 0.02

7.4.3買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

 單位：人民幣元

 第34頁共46頁

買入股票成本（成交）總額 131,530,275.48

賣出股票收入（成交）總額 116,082,827.36

註：7.4.1項“買入金額”、7.4.2項“賣出金額”及7.4.3項“買入股票成本”、“賣出股票

收入”均按買入或賣出成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。

7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

 金額單位：人民幣元

 序號 債券品種 公允價值 占基金資產凈值比例（％）

 1 國傢債券 4,995,000.00 0.53

 2 央行票據 - -

 3 金融債券 90,731,444.10 9.61

 其中：政策性金融債 90,731,444.10 9.61

 4 企業債券 86,041,700.00 9.11

 5 企業短期融資券 380,945,000.00 40.34

 6 中期票據 139,811,000.00 14.81

 7 可轉債（可交換債） 2,408,155.20 0.26

 8 同業存單 289,124,000.00 30.62

 9 其他 - -

 10 合計 994,056,299.30 105.27

7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

 金額單位：人民幣元

 占基金資產凈值

 序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值

 比例（％）

 1 011698538 16大唐融資SCP001 500,000 50,215,000.00 5.32

 2 108601 國開1703 423,590 42,270,046.10 4.48

 3 111717029 17光大銀行CD029 400,000 39,148,000.00 4.15

 4 111797552 17天津銀行CD074 400,000 38,640,000.00 4.09

 5 160206 16國開06 400,000 38,416,000.00 4.07

 第35頁共46頁

7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

報告期末，本基金未持有資產支持證券。

7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

報告期末，本基金未持有貴金屬投資超省錢。

7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

報告期末，本基金未持有權證。

7.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 報告期內，本基金未參與股指期貨交易。

7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

報告期內，本基金未參與國債期貨交易。

7.12 投資組合報告附註

7.12.1

 報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。

7.12.2

 本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。

7.12.3 期末其他各項資產構成

 單位：人民幣元

 序號 名稱 金額

 1 存出保證金 74,245.69

 2 應收證券清算款 30,112,364.94

 3 應收股利 -

 4 應收利息 13,940,848.02

 5 應收申購款 10,100.00

 6 其他應收款 -

 7 待攤費用 -

 8 其他 -

 第36頁共46頁

 9 合計 44,137,558.65

7.12.4 期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

報告期末，本基金未持有處於轉股期的可轉換債券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

 金額單位：人民幣元

 流通受限部分的公允占基金資產凈值比

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限情況說明

 價值 例（%）

1 002675東誠藥業 7,130,000.00 0.76 重大事項停牌

 第37頁共46頁

 §8 基金份額持有人信息

8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

 份額單位：份

 持有人結構

 持有人戶數 戶均持有的基 機構投資者 個人投資者

 (戶) 金份額 占總份 占總份

 持有份額 持有份額

 額比例 額比例

 243 3,708,110.47 900,031,750.00 99.88% 1,039,094.76 0.12%

8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

 項目 持有份額總數（份） 占基金總份額比例

基金管理人所有從業人員

 184.00 0.00%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況

 項目 持有基金份額總量的數量區間（萬份）

本公司高級管理人員、基金投資和研究

 0

部門負責人持有本開放式基金

本基金基金經理持有本開放式基金 0

 第38頁共46頁

 §9 開放式基金份額變動

 單位：份

基金合同生效日（2016年11月23日）基金份額總額 900,541,801.72

本報告期期初基金份額總額 900,834,125.12

本報告期基金總申購份額 371,005.31

減:本報告期基金總贖回份額 134,285.67

本報告期基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

本報告期期末基金份額總額 901,070,844.76

 第39頁共46頁

 §10 重大事件揭示

10.1 基金份額持有人大會決議

 報告期內未召開基金份額持有人大會。

10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

 （1）基金管理人的重大人事變動情況

 報告期內，基金管理人無重大人事變動。

 （2）基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動情況

 報告期內，基金托管人的專門基金托管部門無重大人事變動。

10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

 報告期內無涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。

10.4 基金投資策略的改變

 報告期內本基金投資策略未發生改變。

10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

 報告期內本基金聘請普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥），為本基金的審計機構。

10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

 報告期內無涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。

10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況

 第40頁共46頁

10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況

 金額單位：人民幣元

 股票交易 應支付該券商的傭金

 交易單元 占當期股票

 券商名稱 占當期傭金

 數量 成交金額 成交總額的比 傭金 備註

 總量的比例

 例

中信證券股

 2145,261,493.62 59.00% 101,683.05 58.25% 新增

份有限公司

東興證券股

 1 43,606,813.08 17.71% 30,524.96 17.49% 新增

份有限公司

國信證券股

 2 34,184,352.39 13.88% 23,929.60 13.71% 新增

份有限公司

長江證券股

 3 22,953,628.46 9.32% 18,259.62 10.46% 新增

份有限公司

海通證券股

 2 218,916.26 0.09% 153.24 0.09% 新增

份有限公司

安信證券股

 1 - - - - 新增

份有限公司

北京高華證

券有限責任 2 - - - - 新增

公司

東方證券股

 1 - - - - 新增

份有限公司

光大證券股

 1 - - - - 新增

份有限公司

廣發證券股

 1 - - - - 新增

份有限公司

國都證券股

 1 - - - - 新增

份有限公司

 第41頁共46頁

國金證券股

 1 - - - - 新增

份有限公司

國泰君安證

券股份有限 2 - - - - 新增

公司

華泰證券股

 1 - - - - 新增

份有限公司

民生證券股

 1 - - - - 新增

份有限公司

申萬宏源證

 1 - - - - 新增

券有限公司

興業證券股

 1 - - - - 新增

份有限公司

長城證券股

 1 - - - - 新增

份有限公司

招商證券股

 2 - - - - 新增

份有限公司

中國國際金

融股份有限 2 - - - - 新增

公司

中國銀河證

券股份有限 1 - - - - 新增

公司

中國中投證

券有限責任 1 - - - - 新增

公司

中泰證券股

 1 - - - - 新增

份有限公司

中信建投證 2 - - - - 新增

 第42頁共46頁

券股份有限

公司

中銀國際證

券有限責任 1 - - - - 新增

公司

天風證券股

 1 - - - - 新增

份有限公司

西藏東方財

富證券股份 2 - - - - 新增

有限公司

註1：本表“傭金”指本基金通過單一券商的交易單元進行股票、權證等交易而合計支付該等券

商的傭金合計。

註2：交易單元的選擇標準和程序

（1）經營行為規范，在近一年內無重大違規行為；

（2）公司財務狀況良好；

（3）有良好的內控制度，在業內有良好的聲譽；

（4）有較強的研究能力，能及時、全面、定期提供質量較高的宏觀、行業、公司和證券市場研究報告，並能根據基金投資的特殊要求，提供專門的研究報告；

（5）建立瞭廣泛的信息網絡，能及時提供準確地信息資訊服務。

基金管理人根據以上標準進行考察後確定租用券商的交易單元。基金管理人與被選擇的券商簽訂協議，並通知基金托管人。

10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況

 金額單位：人民幣元

 債券交易 債券回購交易 權證交易

 占當期債券 占當期債 占當期權

 券商名稱

 成交金額 成交總額的比 成交金額 券回購 成交金額 證

 例 成交總額 成交總額

 第43頁共46頁

 的比例 的比例

中信證券股

 51,192,564.30 35.72%2,376,800,000.00 75.75% - -

份有限公司

東興證券股

 - - 635,715,000.00 20.26% - -

份有限公司

國信證券股

 - - - - - -

份有限公司

長江證券股

 22,319,956.50 15.57% 75,000,000.00 2.39% - -

份有限公司

海通證券股

 - - 50,100,000.00 1.60% - -

份有限公司

國泰君安證

券股份有限 69,795,269.66 48.70% - - - -

公司

 第44頁共46頁

 §11 影響投資者決策的其他重要信息

 11.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

 報告期內持有基金份額變化情況 報告期末持有基金情況

投資者 持有基金份額

 類別 比例達到或者 期初 申購 贖回 份額占

 序號 持有份額

 超過20%的時間 份額 份額 份額 比

 區間

 2017/01/01至

 機構 1 900,031,750.00 - - 900,031,750.00 99.88%

 2017/06/30

 個人 - - - - - - -

 產品特有風險

報告期內本基金出現瞭單一投資者份額占比達到或超過20%的情況。

未來本基金如果出現巨額贖回甚至集中贖回，基金管理人可能無法及時變現基金資產，可能對基金份額凈值產生一定的影響；極端情況下可能引發基金的流動性風險，發生暫停贖回或延緩支付贖回款項；若個別投資者巨額贖回後本基金出現連續六十個工作日基金資產凈值低於5000萬元，還可能面臨轉換運作方式、與其他基金合並或者終止基金合同等情形。

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 投資者對本報告如有疑問，可咨詢本基金管理人嘉實基金管理有限公司，咨詢電話400-

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 嘉實基金管理有限公司

 2017年8月26日

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